ایک قیمت آتی ہے، پرانی پڑتی ہے، اور چلی جاتی ہے۔ جب تک کوئی ماڈل اس پر غور کر چکا ہوتا ہے، آرڈر بک بدل چکی ہوتی ہے، اسپریڈ چوڑا ہو چکا ہوتا ہے، اور جو آرڈر تجویز کیا گیا وہ ایک ایسی مارکیٹ پر داؤ بن جاتا ہے جو اب موجود نہیں۔ زیادہ تر ٹریڈنگ سسٹم اس لیے غلط نہیں ہوتے کہ ان کی منطق خراب ہے۔ وہ اس لیے غلط ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے دیر سے جواب دیا۔
Decimas ایک الگورتھمک ٹریڈنگ سافٹ ویئر ہے جو اسی ایک مسئلے کے گرد تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ ایک deterministic ٹریڈنگ رن ٹائم ہے — ایک جگہ جہاں مارکیٹوں کا مشاہدہ کریں، آگے کیا ہوگا اس کا ماڈل بنائیں، اور اس وقت کے اندر آرڈر روٹ کریں جو آپ کے پاس واقعی ہے۔ یہ کام انفراسٹرکچر کا ہے، پیشین گوئی کا نہیں۔ یہ منافع کا وعدہ نہیں کرتا؛ یہ وعدہ کرتا ہے کہ جو فیصلہ آپ بھیجتے ہیں وہی فیصلہ ہے جس پر آپ نے غور کیا تھا۔
ایک ٹریڈ گھڑی کے تحت ایک فیصلہ ہے
کسی بھی الگورتھمک ٹریڈنگ پلیٹ فارم کی بنیادی قید یہ نہیں کہ حکمتِ عملی کتنی ذہین ہے۔ یہ ہے کہ سگنل اور اس کے جواز میں کتنا وقت گزرتا ہے۔ وہ وقفہ ایک بجٹ ہے، اور ہر جزو اس سے خرچ کرتا ہے: مارکیٹ انجسٹ، فیچر لُک اَپ، تخمینہ، پالیسی چیک، اور خود آرڈر۔
Decimas اسی بجٹ سے شروع کرتا ہے اور اندر کی طرف کام کرتا ہے۔ آپ قیمت دیکھنے اور آرڈر کمٹ کرنے کے درمیان مجاز وقت ظاہر کرتے ہیں۔ ہر چیز اس میں فٹ ہونے کے لیے انجینئر کی جاتی ہے — ورنہ شپ نہیں ہوتی۔
اگر آپ کا سافٹ ویئر بک کے بدلنے کے بعد جواب دیتا ہے، تو اس نے وہ سوال جواب دیا جو کسی نے پوچھا ہی نہیں تھا۔
اسی لیے Decimas سنیپ شاٹ کو بنیاد بناتا ہے۔ فیصلے کے دوران بدلتی مارکیٹ سے استفسار کرنے کے بجائے، یہ حالت کے ایک مستقل سنیپ شاٹ پر استدلال کرتا ہے — بک، پوزیشنز، اور رسک جیسے وہ ایک لمحے میں تھے۔ سنیپ شاٹ سوچ کی اکائی ہے، اور یہ ریکارڈ کی اکائی بھی ہے۔ جس مارکیٹ کے خلاف آپ نے فیصلہ کیا وہی مارکیٹ ہے جسے آپ بعد میں دوبارہ تشکیل دے سکتے ہیں۔
لوپ
Decimas ہر سائیکل پر یہی چار مراحل چلاتا ہے، چاہے یہ منٹ میں ایک بار فائر ہو یا ہزاروں بار فی سیکنڈ۔
- مارکیٹ کا مشاہدہ — آرڈر بک، ٹریڈز، اور پوزیشنز کو ایک مربوط سنیپ شاٹ میں انجسٹ کریں۔
- نتائج کی تخمینہ — امیدوار حکمتِ عملیوں کو اس سنیپ شاٹ کے خلاف آگے چلائیں، بشمول فِلز، سلیپیج، اور اثر۔
- ایگزیکیوشن روٹنگ — منتخب منصوبے کو آرڈرز میں تبدیل کریں اور وینیو لیئر سے بھیجیں۔
- رسک کی پیمائش — نتیجتاً پوزیشن کو اسکور کریں، اسے واپس فیڈ کریں، اور اگلے سائیکل کو گیٹ کریں۔
لوپ اپنے آپ پر بند ہوتا ہے۔ ایک سائیکل کے آخر میں ناپا گیا رسک اگلے کے آغاز میں تخمینے پر ایک قید بن جاتا ہے، اس لیے سسٹم حالات بدلنے پر اپنے رویے کو خود سخت یا نرم کرتا ہے۔
تخمینہ پروڈکٹ ہے، ضمیمہ نہیں
زیادہ تر اسٹیکس میں، تخمینہ وہ چیز ہے جو آپ پہلے سے کرتے ہیں، نوٹ بک میں، پچھلے ہفتے کے ڈیٹا کے خلاف۔ Decimas میں یہ لائیو لوپ کے اندر چلتا ہے، موجودہ سنیپ شاٹ پر، پروڈکشن جیسے بجٹ کے تحت۔ سوال صرف یہ نہیں کہ "اس حکمتِ عملی نے بیک ٹیسٹ میں کیا کیا" بلکہ یہ ہے کہ "یہ آرڈر ابھی، اس بک پر، جو میں ہولڈ کر رہا ہوں اسے دیکھتے ہوئے، کیا کرے گا۔"
یہی اسے ایک quantitative trading platform بناتا ہے نہ کہ محض ایک حکمتِ عملی لائبریری۔ ایگزیکیوشن حکمتِ عملیاں، پورٹ فولیو انٹیلی جنس، اور رسک الگ الگ پروڈکٹس نہیں جو جوڑے گئے ہوں — یہ ایک تخمینہ شدہ حالت پر نظریات ہیں۔ ایک پورٹ فولیو قید اور ایک ایگزیکیوشن تدبیر مارکیٹ کے ایک ہی ماڈل کے خلاف بحث کرتے ہیں، اس لیے وہ خاموشی سے اختلاف نہیں کر سکتے۔
Machine learning trading algorithms یہاں بھی رہتے ہیں، بطور پالیسیاں۔ ایک ماڈل تجویز کرتا ہے؛ پالیسی لیئر فیصلہ کرتی ہے کہ تجویز قابلِ قبول ہے یا نہیں۔ پوزیشن لمٹس، ایکسپوژر کیپس، اور وینیو قوانین آرڈر بنتے وقت نافذ ہوتے ہیں، فِل کے بعد دریافت نہیں ہوتے۔ ایک تیز غلط آرڈر پھر بھی غلط آرڈر ہے، اس لیے درستگی کے گیٹس رفتار کے ساتھ شپ ہوتے ہیں۔
قابلِ دفاع رفتار
Mojo-accelerated کور اس لیے موجود ہے تاکہ لوپ اپنے بجٹ میں فٹ ہو اور اندر کا استدلال پتلا نہ پڑے۔ رفتار مقصد نہیں؛ یہ وہ گنجائش ہے جو تخمینے اور رسک چیکس کو اتنا بھرپور رہنے دیتی ہے کہ ان پر بھروسہ کیا جا سکے۔ ایک AI algorithmic trading system کا مقصد سب سے پہلے عمل کرنا نہیں — بلکہ ایسے فیصلے پر عمل کرنا ہے جس کے پیچھے آپ کھڑے ہو سکیں۔
Decimas ڈیزائن کے اعتبار سے deterministic ہے، اور یہی determinism ری پلے کو ممکن بناتا ہے۔ ایک ہی سنیپ شاٹ اور ایک ہی پالیسیاں دیے جانے پر، رن ٹائم ہر بار یکساں آرڈر پیدا کرتا ہے۔ جب پروڈکشن میں کچھ عجیب رویہ ظاہر ہو، تو آپ لاگز اور اندازوں سے استدلال نہیں کرتے۔ آپ عین اسی سائیکل کو ری پلے کرتے ہیں اور فیصلے کو بنتے دیکھتے ہیں۔
ایک ٹریڈنگ ڈیسک کے لیے، یہ وہ خلا بند کرتا ہے جو زیادہ تر الگورتھمک ٹریڈنگ سافٹ ویئر کھلا چھوڑ دیتا ہے۔ آڈٹ تعمیرِ نو نہیں رہتا بلکہ ریکارڈنگ بن جاتا ہے۔ ایک تعمیل کا سوال، ایک رسک جائزہ، ایک خراب فِل کا پوسٹ مارٹم — ہر ایک ایک ہی آرٹیفیکٹ پر ختم ہوتا ہے: سائیکل، دوبارہ چلایا گیا، یکساں۔
آگے کا راستہ
مارکیٹیں جتنی مشکل ہوتی جاتی ہیں، فائدہ تیز ماڈل رکھنے سے تیز اور جوابدہ فیصلے رکھنے کی طرف منتقل ہوتا جاتا ہے۔ ایک quantitative trading platform جو ایک بجٹ کے اندر تخمینہ، روٹنگ، اور ری پلے کر سکے، لیٹنسی کو ٹیکس سے ڈیزائن پیرامیٹر میں بدل دیتا ہے — کچھ ایسا جو آپ جان بوجھ کر خرچ کریں نہ کہ حادثاتی طور پر گنوائیں۔ Decimas ان ڈیسکس کے لیے بنایا گیا ہے جو جلدی اندازہ لگانے سے زیادہ یہ جاننا پسند کرتے ہیں کہ انہوں نے بالکل کیا کیا۔ جیسے جیسے ماڈل زیادہ قابل ہوتے جاتے ہیں، سب سے اہم قید پھر بھی گھڑی ہے، اور ضبط پھر بھی وہی ہے: مشاہدہ، تخمینہ، روٹنگ، پیمائش — اور اسے ثابت کرنے کے قابل ہونا۔