একটি কোট আসে, পুরনো হয়, এবং মিলিয়ে যায়। কোনো মডেল যখন সেটি নিয়ে যুক্তি শেষ করে, ততক্ষণে অর্ডার বুক সরে গেছে, স্প্রেড বেড়েছে, এবং যে অর্ডারটি সুপারিশ করা হয়েছিল সেটি এমন একটি বাজারের উপর বাজি যা আর নেই। বেশিরভাগ ট্রেডিং সিস্টেম ভুল হয় না কারণ তাদের যুক্তি দুর্বল। তারা ভুল হয় কারণ তারা দেরিতে উত্তর দেয়।
Decimas হলো অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং সফটওয়্যার যা এই একটি সমস্যাকে কেন্দ্রে রেখে তৈরি। এটি একটি নির্ধারণবাদী ট্রেডিং রানটাইম — বাজার পর্যবেক্ষণ করার, পরবর্তী কী হবে তা মডেল করার, এবং আপনার হাতে যতটুকু সময় আছে তার মধ্যে অর্ডার রুট করার জায়গা। এই কাজটি অবকাঠামোর, ভবিষ্যদ্বাণীর নয়। এটি রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দেয় না; এটি প্রতিশ্রুতি দেয় যে আপনি যে সিদ্ধান্ত পাঠাচ্ছেন সেটিই আপনি যুক্তি দিয়ে ঠিক করেছিলেন।
একটি ট্রেড হলো ঘড়ির নিচে নেওয়া সিদ্ধান্ত
যেকোনো অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মের মূল সীমাবদ্ধতা কৌশলটি কতটা চতুর তা নয়। এটি হলো একটি সিগন্যাল এবং সেটি যে পদক্ষেপকে ন্যায্যতা দেয় তার মধ্যে কতটা সময় কাটে। সেই ব্যবধানটি একটি বাজেট, এবং প্রতিটি উপাদান সেখান থেকে ব্যয় করে: মার্কেট ইনজেস্ট, ফিচার লুকআপ, সিমুলেশন, পলিসি চেক, অর্ডার নিজেই।
Decimas সেই বাজেট থেকে শুরু করে ভেতরের দিকে কাজ করে। আপনি একটি মূল্য পর্যবেক্ষণ এবং একটি অর্ডার কমিট করার মধ্যে অনুমোদিত সময় ঘোষণা করেন। পরবর্তী সবকিছু সেটির মধ্যে ফিট করার জন্য ইঞ্জিনিয়ার করা হয় — অথবা সেটি শিপ হয় না।
আপনার সফটওয়্যার যদি বুক সরে যাওয়ার পরে উত্তর দেয়, তাহলে এটি এমন একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে যা কেউ করেনি।
এই কারণেই Decimas স্ন্যাপশট-ফার্স্ট। সিদ্ধান্তের মাঝপথে একটি চলমান বাজারে কোয়েরি করার বদলে, এটি একটি মুহূর্তে যেমন ছিল তেমন — বুক, পজিশন এবং ঝুঁকির — একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ স্ন্যাপশটের উপর যুক্তি করে। স্ন্যাপশটটি চিন্তার একক, এবং এটি রেকর্ডেরও একক। আপনি যে বাজারের বিপরীতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সেটি পরে পুনর্গঠন করা যায়।
লুপ
Decimas প্রতিটি চক্রে একই চার-ধাপের লুপ চালায়, সে মিনিটে একবার হোক বা সেকেন্ডে হাজার বার।
- বাজার পর্যবেক্ষণ — অর্ডার বুক, ট্রেড এবং পজিশন একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ স্ন্যাপশটে ইনজেস্ট করুন।
- ফলাফল সিমুলেট করুন — সেই স্ন্যাপশটের বিপরীতে প্রার্থী কৌশলগুলো এগিয়ে চালান, ফিল, স্লিপেজ এবং ইমপ্যাক্ট-সহ।
- এক্সিকিউশন রুট করুন — নির্বাচিত পরিকল্পনাকে অর্ডারে রূপান্তর করুন এবং ভেন্যু লেয়ারের মাধ্যমে পাঠান।
- ঝুঁকি পরিমাপ করুন — ফলস্বরূপ পজিশন স্কোর করুন, ফিডব্যাক দিন এবং পরবর্তী চক্র গেট করুন।
লুপটি নিজের উপর বন্ধ হয়। এক চক্রের শেষে পরিমাপ করা ঝুঁকি পরবর্তীটির শুরুতে সিমুলেশনের একটি সীমাবদ্ধতা হয়ে ওঠে, তাই পরিস্থিতি পরিবর্তনের সাথে সাথে সিস্টেম নিজের আচরণ কঠোর বা শিথিল করে।
সিমুলেশন হলো পণ্য, পার্শ্ব-সংযোজন নয়
বেশিরভাগ স্ট্যাকে, সিমুলেশন এমন কিছু যা আপনি আগে করেন, একটি নোটবুকে, গত সপ্তাহের ডেটার বিপরীতে। Decimas-এ এটি লাইভ লুপের ভেতরে চলে, বর্তমান স্ন্যাপশটে, প্রোডাকশনের মতো একই বাজেটের অধীনে। প্রশ্নটি কখনো শুধু "ব্যাকটেস্টে এই কৌশল কী করেছিল" নয়, বরং "এই অর্ডার এই বুকে এখনই কী করবে, আমি যা ধরে আছি তা দিয়ে।"
এটিই এটিকে একটি কোয়ান্টিটেটিভ ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম করে তোলে, কৌশল লাইব্রেরি নয়। এক্সিকিউশন কৌশল, পোর্টফোলিও ইন্টেলিজেন্স এবং ঝুঁকি আলাদা পণ্য নয় যা একসাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছে — এগুলো একটি সিমুলেটেড অবস্থার উপর দৃষ্টিভঙ্গি। একটি পোর্টফোলিও সীমাবদ্ধতা এবং একটি এক্সিকিউশন কৌশল বাজারের একই মডেলের বিপরীতে যুক্তি দেয়, তাই তারা নীরবে দ্বিমত পোষণ করতে পারে না।
মেশিন লার্নিং ট্রেডিং অ্যালগরিদমগুলোও এখানে থাকে, পলিসি হিসেবে। একটি মডেল প্রস্তাব করে; পলিসি লেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় প্রস্তাবটি অনুমোদিত কিনা। পজিশন লিমিট, এক্সপোজার ক্যাপ এবং ভেন্যু নিয়ম অর্ডার গঠনের সময় প্রয়োগ করা হয়, ফিল হওয়ার পরে আবিষ্কার করা হয় না। একটি দ্রুত ভুল অর্ডার তবুও একটি ভুল অর্ডার, তাই সঠিকতার গেটগুলো গতির পাশাপাশি শিপ হয়।
যে গতি আপনি সমর্থন করতে পারেন
Mojo-ত্বরিত কোর বিদ্যমান যাতে লুপ তার বাজেটের মধ্যে ফিট করে ভেতরের যুক্তি পাতলা না করে। গতি লক্ষ্য নয়; এটি সেই জায়গা যা সিমুলেশন এবং ঝুঁকি পরীক্ষাকে বিশ্বাসযোগ্য হওয়ার মতো সমৃদ্ধ রাখতে দেয়। একটি AI অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং সিস্টেমের উদ্দেশ্য সবার আগে কাজ করা নয় — এটি এমন একটি সিদ্ধান্তে কাজ করা যা আপনি সমর্থন করতে পারেন।
Decimas নকশাগতভাবে নির্ধারণবাদী, এবং সেই নির্ধারণবাদই রিপ্লে সম্ভব করে। একই স্ন্যাপশট এবং একই পলিসি দিলে, রানটাইম প্রতিবার একই অর্ডার তৈরি করে। প্রোডাকশনে কিছু অদ্ভুত আচরণ করলে, আপনি লগ এবং অনুমান থেকে সেটি নিয়ে যুক্তি করেন না। আপনি সঠিক চক্রটি রিপ্লে করেন এবং সিদ্ধান্ত গঠন হতে দেখেন।
একটি ট্রেডিং ডেস্কের জন্য, এটি এমন একটি ফাঁক বন্ধ করে যা বেশিরভাগ অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং সফটওয়্যার খোলা রাখে। অডিট পুনর্গঠন থেকে রেকর্ডিং হয়ে ওঠে। একটি কমপ্লায়েন্স প্রশ্ন, একটি ঝুঁকি পর্যালোচনা, একটি খারাপ ফিলের পোস্ট-মর্টেম — প্রতিটি একই আর্টিফ্যাক্টে সমাধান হয়: চক্রটি, পুনরায় চালানো, অভিন্ন।
এটি কোথায় যাচ্ছে
বাজার যত কঠিন হয়, সুবিধা তত দ্রুততর মডেল থেকে দ্রুততর, জবাবদিহিযোগ্য সিদ্ধান্তের দিকে সরে যায়। একটি কোয়ান্টিটেটিভ ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম যা একটি বাজেটের মধ্যে সিমুলেট, রুট এবং রিপ্লে করতে পারে সেটি লেটেন্সিকে একটি কর থেকে একটি ডিজাইন প্যারামিটারে পরিণত করে — এমন কিছু যা আপনি ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যয় করেন, দুর্ঘটনাক্রমে হারান না। Decimas সেই ডেস্কগুলোর জন্য তৈরি যারা দ্রুত অনুমান করার চেয়ে ঠিক কী করেছে তা জানতে পছন্দ করে। মডেলগুলো আরও সক্ষম হওয়ার সাথে সাথে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা এখনো ঘড়ি, এবং শৃঙ্খলা এখনো একই: পর্যবেক্ষণ, সিমুলেশন, রুটিং, পরিমাপ — এবং এটি প্রমাণ করতে সক্ষম হওয়া।